Bäst Mekaniskt Lager Handel System

Hur man skapar ett mekaniskt handelssystem Hittills har we8217ve lärt dig hur du utvecklar din handelsplan. We8217ve diskuterade också hur viktigt det är för dig att upptäcka vilken typ av Forex Trader du är. Därefter kommer vi att lära dig hur man lägger till lite kött i din tunna handelsplanram genom att visa dig hur man skapar ett valutahandelssystem. Mer specifikt kommer vi att lära dig allt om forex mekaniska handelssystem. Mekaniska handelssystem är system som genererar handelssignaler för en näringsidkare att ta. De kallas mekaniska eftersom en näringsidkare kommer att ta handel oavsett vad som händer på marknaderna. I teorin borde detta eliminera alla fördomar och känslor i din handel, för att du ska följa reglerna i ditt system INTE SÄRSKILDA VAD. Om du gör en enkel sökning i Google för 8220forex trading systems8221 you8217ll hittar många många många där ute som påstår att ha 8220Holy Grail8221-systemet som du kan köpa för 8220only8221 några tusen dollar. Dessa system gör förmodligen tusentals pips per vecka och förlorar aldrig. De kommer att visa dig 8220resultat8221 av deras perfekta system och det kommer att göra dina ögonbollar till dollar tecken när du sitter där och säger till dig själv, 8220Wow kan jag göra alla dessa pengar om jag bara ger den här killen 3000. Dessutom, om hans system gör tusentals pips per vecka, kan I82 göra mina pengar tillbaka på nolltid.8221 Slow down cowboy. Det finns några saker du borde veta innan du ger dem ditt kreditkortsnummer och gör det impulsköp. Sanningen är att många av dessa system faktiskt fungerar. Problemet är att valutahandlare saknar disciplinen att följa de regler som följer med systemet. Den andra sanningen är det istället för att betala tusentals dollar på ett system, du kan faktiskt tillbringa din tid att utveckla ditt eget mekaniska handelssystem gratis. och använd de pengar du skulle spendera som kapital för ditt Forex trading konto. Den tredje sanningen är att det är svårt att skapa mekaniska handelssystem. Det som är svårt följer de regler du ställer in när du utvecklar ditt system. Det finns många artiklar som säljer system, men vi har sett något som lär dig hur du skapar ditt eget system. Denna lektion kommer att vägleda dig genom de steg du behöver ta för att utveckla ett mekaniskt valutasystem som passar dig. I slutet av lektionen kommer vi att ge dig ett exempel på ett system som en av FX-Men använder just så att vi kan visa dig hur fantastiskt vi är. (Sätt in ondskan skratt här.) Mål för ditt mekaniska handelssystem Vi känner till you8217re 8220DUH, målet med mitt handelssystem är att göra en miljard dollar8221 Även om det är ett underbart mål, är it8217s inte exakt den typ av mål som gör dig till en framgångsrik Forex-handlare. När du utvecklar ditt mekaniska handelssystem vill du uppnå två mycket viktiga mål: Ditt system ska kunna identifiera trender så tidigt som möjligt. Ditt system borde kunna undvika dig från whipsaws. Om du kan uppnå dessa två mål med ditt handelssystem, har du en mycket bättre chans att bli framgångsrik. Den svåra delen om dessa mål är att de strider mot varandra. Om du har ett system som 8282s primära mål är att fånga trender tidigt, kommer du troligen att bli faked ut många gånger. Å andra sidan, om du har ett mekaniskt handelssystem som fokuserar på att undvika whipsaws, så kommer du vara sen på många affärer och kommer också förmodligen att sakna många affärer. Din uppgift, när du utvecklar ditt mekaniska handelssystem, är att hitta en kompromiss mellan de två målen. Hitta ett sätt att identifiera trender tidigt, men hitta också sätt som hjälper dig att skilja de falska signalerna från de riktiga. Om du inte har någon aning om var du ska börja, gå in på vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Många valutahandlare lägger fram sina idéer för handelssystem, så du kan hitta en eller två som du kan använda när du bygger ditt eget mekaniska handelssystem. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen CompleteAutomatically Trade Stocks Like A Professional Jag heter Henry Ford, (ja det är mitt riktiga namn och ingen finansiell avstämning till Ford Motor Company, tyvärr). Jag grundade tre högteknologiska företag och har över 135 uppfinningar och produkter som fortfarande finns på marknaden, som är märkta med min design. Ive har handlat egna aktie - och handelsprogram för de senaste 24 åren, en dag slängde jag dem alla och gick tillbaka till grunderna för marknadsoperationen. Nu spenderar jag i genomsnitt 15-20 minuter varje lördag morgon för att bestämma om det är dags att sälja vad jag håller eller plockar en ny stamsignal från en av de 3 eller 4 valen. Måndag morgon lägger jag mitt köp och sälj order och resten av veckan är min att göra med vad jag vill ha. Jag reser, jag seglar och jag har roligare nu och mer ekonomisk frihet än jag någonsin haft när jag sprang egna företag - utan huvudvärk. Jag studerade och använde ett grundläggande lager system som utvecklades av Nicholas Darvas på 1960-talet, avslöjade på 70-talet, och populariserades och förstärktes av ett välkänt finansiellt papper. Det systemet är känt som Darvas Stock System. En av de saker jag gillade mest var att det erbjöds en enkel metod att mäta prestanda, vilket jag trodde passade bra med min egen tekniska analys. Det ursprungliga konceptet, som alltid innehöll de mest lönsamma bestånden med lägst riskfyllda, lämnade mig med vanligtvis för många bestånd. Även som tekniker fann jag det inte lätt att söka efter de subjektiva lagerdiagrammönstren. Att vara en relativt intelligent kille som jag tänkte jag måste kunna slå 90 av de andra människorna där ute. och jag gjorde det. Problem är det blev som ett heltidsjobb för mig och det var inte roligt längre. Jag tog dessa principer och gjorde vissa ändringar i urvalskriterierna som kommer att få dig närmare startpunkten. Sedan utvecklade jag ett rent mekaniskt system som gjorde det möjligt för mig att använda tidningen eller Stock Screen-hemsidan för att kvittera en gång i veckan om 20 minuter och komma med tre till fem utmärkta val som uppfyllde de flesta urvalskriterierna och skulle vara 70-80 vinnare. Jag utvecklade sedan en rent mekanisk metod för utgångar som skulle tillåta mig att ha skydd på plats så att jag kunde få riskriskprocenten över 8 till 1 och jobbar fortfarande med lägre priser, vilket har fler möjligheter till fördubbling och övertagande. Om du ska investera mekaniskt och få känslorna ute måste du vara absolut på dina regler och fasta planer för avfart. Pitbull Investor ger dig detta genom att lära dig en sund penninghanteringsplan som du kan ansöka om vilken strategi som helst och öka vinsten. Resultatet var ett system som jag nu har handlat i flera år. Hur och varför arbetar stocksystemet Systemet tar gissningen utifrån att hitta bra kandidater som är redo att ta av. Genom att utnyttja dessa val i kombination med Mr. Fords Money Management, Stop Loss och Exit-strategier, har du fått enastående avkastning gång på gång under alla marknadsförhållanden. Du kommer att lära dig att begränsa dina förluster och maximera dina vinster. Hur länge håller du ett lager Vi håller normalt ett lager var som helst från 30 till 90 dagar. Du kommer att vilja behålla en portfölj med 4 till 8 frågor. Som en enskild fråga träffar en vinstutgång, eller slutar förlust, kommer du att titta på de veckors val, välj det bästa problemet att byta ut med. Det bästa problemet som bestäms av reglerna i Pitbull Investor (tm) Manual. Pitbull Investor har vunnit quotStocks amp Commodities Magazine Readers Choice Awardquot 5 år i rad för favorit aktiehandel system. Dessutom har John Sweeney, Editor eller Stocks Amp Commodities Magazine skrivit en mycket bra recension på systemet. Fem enkla handelshanteringsregler för Pitbull Pitbull Investor Manual beskriver fem enkla handelsregler för PITBULL INVESTOR (tm), som var och en kan sammanfattas i en enda mening och skulle passa på ett enda pappersark som kan göra dig vinnare Nästa 8 av 10 affärer du gör. De viktiga punkterna är följande: 1. Du kommer inte att gissa på vilka aktier som ska flyttas. Counterfast stock screenquot-tillvägagångssättet kommer även i värsta fall att ge dig 3 till 5 val av över 10 000 lager en överblick. 2. Du kommer inte att lyssna på marknadshype på gatan som alltid är fel eller för sent för att agera, (eller din bilkamrat, som är ännu värre). 3. Du kommer att få in på aktier som är redo att flytta spektakulärt, antingen på egen vinst eller från övertagande och fusioner som den allmänna marknaden inte vet om. Du kommer att vara tidigt på split möjligheter. 4. Du kan spela marknaden i goda tider eller dåliga och fortfarande komma ut en vinnare (även i marknaderna finns det många lager som presterar imponerande, det arent bara att många av dem, och att välja dem är vanligtvis mycket svåra med traditionell quotformulaequot. ) 5. Du kommer att vara i lagret som presterar bra och vet när du ska gå till kullarna. 6. Din pengar är automatisk. 7. Du kan använda detta system med 2,00 lager eller 200,00 lager, men det finns fördelar med lager under 15,00 och jag kommer visa dig varför. 8. Dina vinster kan, och kommer, många gånger ligga mellan 100 och 200 och jag kommer visa dig de många vinnarna nyligen som just gjorde det. 9. Du kan börja med ett rabattmäklarehandelskonto, (Ill visar dig det bästa), med 3000 eller 500.000 och har fortfarande samma relativa möjligheter. Detta lager system är garanterat att fungera för dig som det har för mig eller du kan skicka tillbaka det för en fullständig återbetalning när som helst under de första sex månaderna. Denna teknik är vad jag kallar en head-slapper. När jag uppfinnar en ny produkt och visar den till andra affärsmän eller fysiker eller vad som helst, är den första reaktionen vanligtvis att slå sina pannor med handflatan och uttrycka de magiska orden som jag älskar att höra. Varför tänkte jag på det. Det är oftast för att jag har löst ett mycket komplicerat, ibland till synes omöjligt problem, med en lösning som ett skolbarn kan förstå. Inga dyra dataprogram för att ladda ner eller installera Inga dyra dataprogram för att ladda ner eller installera The Pitbull Investor har sett i Stocks Amp Commodities Magazine, CNBC, Barron, Money Talk Radio, DBC Signal, PC-citat, Rueters, Bull Amp Bear, Moneynet, E-Trade, Wall Street Journal och mer Hur vet jag om jag jobbar med systemet korrekt Med köp av systemmanualen ger vi dig sex veckors tillgång till vår hemsida. Här hittar du stocksignalerna när de inträffar så att du kan dubbelkontrollera ditt arbete och se till att du arbetar handelssystemet korrekt. Du kommer också ha tillgång till min nattliga aktiemarknadsrapport, vilken nybörjare och experter finner intressanta och användbara. 100 IRON CLAD PENGAR BACK GUARANTEE - Inga Frågor Vi var så övertygade om att investeraren skulle vara nöjd med systemet, vi bestämde oss för att erbjuda en ovillkorlig 6 månaders pengarna tillbaka garanti. och ändå kan du returnera materialet tillbaka till mig i vilket skick som helst, utan förklaring, inom sex månader efter inköpet, för full återbetalning (minus frakt). Inga frågor ställda. Vi bearbetar återbetalningar omedelbart samma dag som de mottas, avgifterna återförs, eller en check skickas (beroende på din ursprungliga betalningsmetod). Hur mycket kostar det och vad får jag till dig kommer att få systemmanualen som förklarar aktievalsprocessen och bestämmer när du ska gå in. Du kommer också att få 4 veckors online-signalåtkomst, plus en aktiemarknadsvideo som förklarar användningen av denna enkla aktiehandelstrategi. Pitbull Investor (tm) Stock System är en engångsavgift på 79,95 59,50 och har en sex månaders pengarna tillbaka garanti BEGRÄNSAD TID: 49,50. Spara över 25 genom att beställa Idag får du via e-post ett lösenord för direkt åtkomst till nuvarande signaler på vår hemsida. Handboken för handelshandelssystem skickas ut nästa arbetsdag via 2 dagars prioriteringspost. Hälsningar, Henry FordHarness Power of Mechanical Trading Systems. och överbelasta din handel genom att automatisera det. Mekaniska handelssystem är en av de största utvecklingen i handelns historia. Slå på dem, anslut dem till din mäklare, och de kommer att handla för dig. Att utveckla ett bra mekaniskt system är dock inte alltid så lätt, särskilt om du inte är medveten om de många fallgroparna som är involverade. Även om Earik är bäst känt för några av hans diskretionära tillvägagångssätt, började han börja bygga automatiserade handelssystem långt innan Wave59 ens existerade. Från sina dagar handlade statsobligationssystem på CBOT genom sitt arbete att inrätta en privat fond för handel med ES, han har över tjugo års testning, tweaking och innovativa mekaniska system för handel med finansiella marknader. Kursen handlar om mekaniska handelssystem. Hur man utvärderar dem, hur man bygger dem och hur man handlar dem. Men i typiska Wave59-mode skulle det gå lite annorlunda. Till skillnad från alla andra systembok som finns, lär du dig att ta bort de verkliga system som Earik har använt i levande marknader genom åren. Dessa är inte dumbed-down, bara existerande system, men verkliga liv, faktiska handelsmetoder som du kan ta idag och genomföra i din egen handel. Allt är helt avslöjat, inklusive QScript-källkod, så om du bara vill hoppa över boken och handla systemen, gå till den. Du kan hitta skript i bilagan. Detta är den största boken som någonsin publicerats och den är full av systemidéer och - tekniker, samt fullt fungerande system. En kort sammanfattning av innehållsförteckningen visas nedan. Kapitel 1: Introduktion Diskuterar fördelarna och nackdelarna med systemhandeln jämfört med diskretionär handel. System har några olika fördelar. Specifikt undviker de många problem av stress och psykologi som plågar diskretionära handlare, de kan implementera tekniker för komplicerade för att människa ska behärska, och de kan enkelt hanteras för att göra små konton till otroligt massiva. Bäst av allt kan de göra allt det utan att behöva mänsklig interaktion, vilket gör dem idealiska för människor som har bättre saker att göra under dagen än att stirra på prisdiagram. Kapitel 2: Systemrapporten förklaras Bra och dåliga handelssystem har båda väldigt olika sätt att berätta om de ska fortsätta att arbeta när de går framåt i framtiden. Efter att ha arbetat igenom det här kapitlet kommer du att förstå grunderna för hur man ska utvärdera ett system och få erfarenhet genom att använda dessa metoder när vi delar ut och diskuterar bra (och dåliga) system som arbetar framåt genom boken. Kapitel 3: William Tell Obligationer Det här systemet utvecklades hela vägen tillbaka 1997 och användes inte bara i Eariks personliga konton, utan också i hans partners samtal när han arbetade på Handelsverket. Under de år då det handlades aktivt, krossade detta system Bond-marknaden med noggrannhet närmar sig 90. Även om det nu är ett gammalt system och obligations futures har förändrats avsevärt under de senaste 16 åren, fortsätter kärnidéerna bakom denna metod att vara giltiga , och om noggrannhet är din kopp te, kommer du att vara svårt att hitta något som kan hålla ett ljus till detta. För att ge dig en smak, rapporterar systemet från bara en av de nitton individuella mönstren som går in på den här metoden: Observera noggrannhetsnumret. Över 91 av branscherna var vinnare, med den värsta förlorande strimman som någonsin varit en uppsättning av två förluster i rad. Denna systemrapport har körts från 1990 till 2013, och detta mönster fortsätter att vrida sig som det har varit de senaste 16 åren som körs på levande data. Alla system kan göras för att vara extremt noggranna, och efter att ha läst igenom William Tell-kapitlet vet du exakt hur man bygger 70, 80 och till och med 90 exakta system. Metoderna som resulterar i denna nivån av noggrannhet är universella, så om du redan har ett system du gillar kan du också omforma det till ett hyperkorrekt system, helt enkelt genom att lägga till några ändringar på sättet du anger och avslutar dina affärer. Kapitel 4: Optimering av felaktighet I det här kapitlet, ta en titt på parametermigration. där en optimerad parameteruppsättning fungerar ett år, men misslyckas därefter nästa. Dessa fenomen marknader är den främsta anledningen till att så många system som finns till försäljning i de klassificerade annonserna på baksidan av handelstidningarna aldrig någonsin tjänar en vinstdoll när de handlas live. Om du någonsin har köpt någon av dessa metoder vet du vad jag talar om. Inte bara kommer vi att täcka vad problemen är som orsakar parametermigration, men också diskutera lösningen. För att bevisa att vår lösning fungerar fungerar det faktiskt ett system som gör enkla, glidande medelvärdeöverföringar lönsamma. Ja, glidande medelvärdeövergångar kan göras för att tjäna pengar när handlas i data utanför data, men bara om du kan lösa problemet med parameteren migrering. Att förstå detta kärnkoncept kommer att rädda dig från otaliga timmar av olönsam utvecklingsarbete och låta dig bygga extremt robusta system som inte kommer att falla ifrån varandra eftersom de går vidare till osynliga data. Kapitel 5: Mean Reversion Systems Medelbacksystem är en klass av system som, när de implementeras ordentligt, är extremt robusta och lönsamma. När du förstår kärnkonceptet är de också väldigt lätta att designa. Kolla in den här från boken, som kan köras med endast två rader av programmering: Visst, det är lite vildt, men det gjorde också nästan 750 000 hypotetiskt handel med ett kontrakt av SP Tänk på detta som den råa kanten, som kan vara tas och utvecklas vidare. Det görs i senare kapitel, och om du letar efter några idéer att basera dina egna system på, är det här ett bra ställe att börja. Systemet som visas i diagrammet ovan är faktiskt över 12 år gammal, och fungerar lika bra idag som den dag det först byggdes. Dessa tekniker förlorar inte sin effektivitet över tid, vilket är anledningen till att vi tycker om dem. Kapitel 6: Sluta förluster, mål och andra sätt att förlora pengar I det här kapitlet bryts några myter. Ett av de absolut värsta sakerna du kan göra för ett mekaniskt system är att lägga till dollarbaserade stopp och mål för det. Men av någon anledning görs detta misstag varje dag av nybörjare systemutvecklare och handlare. Det finns bättre sätt att skydda ditt konto mot förluster och bättre tekniker att använda i din egen handel. Detta gäller även diskretionära handlare. Du kanske inte inser det, men själva verktygen du använder för att skydda dig mot förluster kan faktiskt också vara anledningen till att din handel inte genererar vinst. Lär sanningen om stopp och mål och börja använda de tekniker som faktiskt hjälper dig att generera vinster snarare än förluster. Kapitel 7: Lunar System Många i Wave59-samhället kan ha lite bekantskap med Eariks Lunar System, som presenterades först vid PowerUser Conference 2011. I det här kapitlet granskas sfärisk astrologi, ett nytt sätt att definiera planetaspekter och diskuterar funktionerna inom Wave59 som gör att denna teknik kan implementeras i handelssystem. Till skillnad från typiska astro kan vi backtest sfärisk astrologi, och bevisa att det faktiskt ger en tidskant. Vilken typ av kant Kolla in tabellen nedan: Om du någonsin trodde att månen och solen kan få någon inverkan på marknaderna, visar den här kapitalkurvan att du var korrekt. Detta kapitel går genom att bygga ett astrosystem från grunden, hela vägen från de teoretiska idéerna bakom sfärisk astrologi, genom att implementera och finjustera tillvägagångssättet på Dow. För de som redan är bekanta med detta system (eller redan handlar om en version av det), kommer du att vara intresserad av något av Venus-arbetet, vilket utgör en utgångspunkt för att utveckla något som är ännu kraftfullare än det centrala Lunar-systemet. Kapitel 8: Maskininlärning I det här kapitlet diskuteras maskinlärningsalgoritmerna som finns tillgängliga i Wave59, både i den nuvarande PRO2-plattformen och den kommande PRO3-plattformen. Förutom en överblick över tekniken, kommer vi också att utvärdera verkliga system som byggts med hjälp av både Hives och den nya Genetic Algorithm toolkit. Efter Earik släppte Unified Theory of Markets för över ett år sedan gick han in i en period av mycket intensivt utvecklingsarbete som resulterade i skapandet av en artificiell forskningsassistent. Ge din assistent olika system och systemidéer, och med hjälp av kraften i artificiell intelligens och maskininlärning kan du göra extremt effektiva språng i skapandet av mekaniska handelssystem. Hur effektiva är dessa språng Titta i diagrammet nedan, vilka detaljer ett ES-handelssystem utvecklat med den här nya tekniken: Vid testning gjorde denna tillvägagångssätt nästan 200k handel ett kontrakt av ES sedan 2000. Det har över 60 av sina affärer och har aldrig hade ett förlorande år. Vad använder den UltraSmooth Momentum, en av de centrala tekniska indikatorerna i Wave59. Jag är säker på att många människor är bekanta med denna indikator, men jag tvivlar på att många skulle ha kunnat använda det så skickligt som vårt maskininlärningsprogram gjorde. Inget behov av att perfekt försöka läsa detta verktyg längre, låt det här systemet ta det och springa. I detta kapitel presenteras fyra system baserade på maskininlärningsalgoritmer, två utvecklade med Hive Technology, och två utvecklade med de nya verktygen som finns tillgängliga i PRO3. Alla fyra av dessa system kan användas i Wave59s senaste utgåvor. Kapitel 9: Slumpmässiga nummer En del exitmetoder, som de flesta dollarbaserade stopp, kommer att ta ett bra system och göra det till en konsekvent förlorare. Andra kan ta ett medioker system och göra det till en rockstjärna. I det här kapitlet diskuteras en av de mest fantastiska teknikerna i kursen, en exitmetod så kraftfull att den faktiskt fungerar när man använder helt slumpmässiga inmatningssignaler. Kolla in aktiekurvan nedan: Detta diagram kommer direkt från boken och visar vad som skulle ha hänt med ett teoretiskt konto om det hade köpt och sålt varje stång på ES och implementerat detta utgående system i alla dessa branscher. Med andra ord är detta resultatet av att varje enskild handel som finns tillgänglig i ES sedan 2000 används med utgångspunkt från denna utgångspunkt. Eftersom vi spårar både att köpa och sälja varje bar, trend och timing avbryter varandra, och allt vi har kvar är resultatet av hur vi hanterar dessa affärer. Det praktiska resultatet av att göra detta test är att vi nu har en utgångsmetod som faktiskt kan användas som en handelsindikator allt ensam, oavsett vilken signal som används för att komma in i handeln. På grund av det kan du skapa ett attraktivt system genom att FLIPPING A COIN för dina poster. Allvarligt. Kombinera detta med en ingångssignal som faktiskt har en riktig tidkant och du kommer ha något speciellt. Kapitel 10: Sammanslagna system I det här kapitlet diskuteras en teknik för att skapa ett adaptivt tillvägagångssätt baserat på att använda många system tillsammans. Genom att tillåta styrkan hos ett system att motverka svagheten hos en annan, kan två system som arbetar tillsammans generera mer vinst med mindre risk än vad varje enskild kunde åstadkomma på egen hand. Klart gör detta tillvägagångssätt det övergripande resultatet extremt dragningsbeständigt och tillräckligt robust för att vara nästan immun från problem med parametermigration, kurvmontering och en mängd andra problem som plågar mindre system. Genom att sammanfoga allt som gjorts i tidigare kapitel kan vi komma fram till ett bassystem som har en otroligt jämn kapitalkurva enligt ovan. Detta system genererar 13k per ES-kontrakt per år, i genomsnitt med över 60 noggrannhet, mycket låg drawdown och mycket hög tillförlitlighet. Om du inte gör annat än läser detta kapitel och implementerar det här systemet, har du en fantastisk ES-metod. Kapitel 11: Ställformning För att kunna slutföra en handel måste vi veta tre saker: när du ska ange, när du ska gå ut och hur mycket att handla. Majoriteten av detaljhandeln fokuserar sin energi på den minst viktiga av dessa tre element, posten. Vår slumpmässiga exit visade att vi kan tjäna pengar utan att ens behöva en insignal, och det här kapitlet visar hur man tar ett lönsamt system och utnyttjar det i en förmögenhet. Det finns olika positioneringsmetoder som flyter runt branschen, och i det här kapitlet delar Earik den som han använder sig av, vilket är en modifierad formel som leder till extremt snabb kontotillväxt samtidigt som utbetalningarna är rimliga. Denna egenkapitalkurva är från exakt samma sammanslagna system som tidigare visat, med ett undantag - vi har implementerat positionsstorlek. Ge det första systemet ett kontrakt och 13 år, och det genererade nästan 200 tusen i vinst. Ge det andra systemet ett kontrakt och 13 år, och det vred ut 200 miljoner. Samma signaler, samma mängd ansträngning, samma startkonto storlek. Om du är seriös om handel, måste du genomföra positionering på lämpligt sätt. Kapitel 12: Alternativ Det här kapitlet följer i de sista stegen och beskriver hur man använder alternativ snarare än direkta köp av aktier för att få massiv hävstång på ett aktiebaserat handelssystem. Futures trading kan göras med stor hävstångseffekt, men den initiala nödvändiga kontostorleken för att handla terminer är oftast ganska stor, särskilt för nya handlare. Å andra sidan kan optionsavtal köpas för endast ett par hundra dollar, och ger ett sätt att uppnå liknande hävstångseffekt med endast en bråkdel av den nödvändiga kontostorleken. Tyvärr finns det många sätt att förlora pengar handel, och ännu mer om du är handel alternativ. Om du har ett bra lager system, och helt enkelt köper så många alternativ som möjligt för en fast procentandel av ditt konto, ser du ditt konto smula, även om ditt system förblir teoretiskt lönsamt. I det här kapitlet presenteras en positioneringsformel för optionshandel som kommer att vara mycket användbar vid handel med småkonton, baserat på en teknik som utvecklats här på Wave59. Ange helt enkelt din kontostorlek, olika alternativpriser och din handelssignal, och det kommer att speka ut exakt hur många alternativ du vill köpa till vilket slagpris för att maximera dina resultat. Diagrammet ovan visar resultaten av genomförandet av detta tillvägagångssätt under de senaste två åren. Den blå linjen är ett börshandelssystem (för SPY), och visar resultatet av vad som skulle ha hänt genom att använda maximal marginalhandel ett 20k-inledande konto. Du kan se att det här tjänat 150 på två år, ett bra resultat. Den röda linjen visar vad som skulle ha hänt om vi hade handlat med detta alternativ med hjälp av vår alternativformel istället. Inte bara tjänade vi mer än dubbelt så mycket, vi gjorde det med mindre risk. Utnyttjande av volatilitet är nyckeln, och när det är gjort rätt, ger alternativen mer hävstång än något annat investeringsfordon på planeten. Det här kapitlet beskriver formeln och går igenom hur man implementerar det i din egen handel. Bilaga: Systemen Sist men inte minst har vi bilagan: nästan 30 sidor Wave59 QScript-källkod, som gör att du kan implementera varje system som diskuteras i boken själv. Det finns inga hemliga black-box-metoder här. Logiken till allt är helt avslöjad och förprogrammerad för dig. Skriv bara in skripten i Wave59, använd dem på ett diagram och du får en fullständig fungerande version av vilket system du är intresserad av. Det finns också ett handelsschript, vilket gör att du kan ställa in Wave59 för att handla handsfree på egen hand, utan att behöva någon mänsklig inmatning förutom att se till att Internet är på och mäklaren är ansluten. Syftet med kursen är tredubbelt. Först vill vi få samhället involverat i mekaniska system, och efter att ha läst den här boken förstår du fullständigt systemrapporter och kommer snabbt och noggrant att kunna utvärdera de goda och dåliga punkterna i något handelssystem. Det är oöverträffat att säga om du någonsin har blivit duped av ett svart boxsystem till försäljning i en annons, så kommer det inte att hända igen. För det andra vill vi dela några av våra arbetssystem, och du får tillgång till runt ett dussin helt operativa system, vilka var och en utformades för användning i live trading. Dessa arent dummy-system byggdes endast för instruktionsvärde antingen - de fungerar verkligen. Om du bara vill hoppa över teorin och börja handla, kan du. Slutligen, som med alla våra andra material, hoppas vi att genom att släppa dessa system till samhället kommer de att hitta tillbaka till oss med förbättringar. Det finns några riktigt smarta människor som använder Wave59, och att sätta bra verktyg i händerna på smarta människor är aldrig en dålig idé. Manuskriptet har skickats ut till skrivaren, och vi förväntar oss att böckerna är redo att skickas under nästa månad. Vid den tiden kommer priset på den här handboken att vara 1995, men om du beställer nu och är villig att vänta på leverans, kan du komma in till försäljningspriset 1795, en rabatt på 10. Det är inte billigt, men dess inte galen dyr heller, särskilt med tanke på att vi kunde ha sålt några av de enskilda systemen för mer än priset på hela boken hade vi velat. I själva verket för 15 år sedan såldes en version av William Tell-systemet för över 4k per pop, och ingen av dessa människor klagade någonsin om att behöva betala för mycket. Det är bara ett kapitel ur tretton Det finns över tjugo års systemkunskap, tips och tricks packade i den största boken Wave59 någonsin har erbjudit (nästan 330 sidor) och vi är väldigt exalterade att kunna släppa den här informationen till samhället . Missa inte denna möjlighet att få din egen kopia av vad som är avsett att vara en klassiker. Klicka här för att köpa US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures och Options trading har stora potentiella fördelar, men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och optionsmarknader. Dont handla med pengar du inte har råd att förlora. Detta är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa Futures, aktier eller optioner på samma. Ingen representation görs att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras i denna bok. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR VISSA BEGRÄNSNINGAR. I likhet med en verklig prestationsrekord, representerar SIMULERADE RESULTAT INTE VERKLIGT HANDEL. Också eftersom handelarna inte har genomförts kan resultaten ha underförstått för konsekvenserna, om några av vissa marknadsfaktorer, som saknar likviditet. SIMULERADE HANDELSPROGRAMMER I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Copyright copy 2013 av Wave59 Technologies Intl, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Det här dokumentet får inte kopieras delvis eller fullständigt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från förlaget. Testa några enkla mekaniska handelssystem Många böcker och artiklar har skrivits om hur man använder rörliga medelvärden och en mängd olika tekniska indikatorer för att handla marknaderna. Förvånansvärt visar mycket få av dessa böcker eller artiklar faktiska testresultat. Backtestning är en relativt enkel process, enkel att åstadkomma med handelsprogramvara, och ger värdefull insikt. En enkel användning av backtestning är att avgöra om ett system var lönsamt tidigare. Om det inte är lönsamt i ett backtest, bör en handelsstrategi förmodligen inte användas i realtid. I den här artikeln presenterar du några faktiska testresultat och ser om några enkla strategier fungerar bra nog att handla. Alla testresultat kommer att visas för en diversifierad korg med terminskontrakt. Små investerare behöver hävstångseffekt för att göra betydande vinster i sina konton och aktier, även om din dagshandel med hävstång på fyra till en, erbjuder inte tillräckligt med potential. De terminskontrakt som testas kommer att omfatta bomull, koppar, matare boskap, socker, råolja, dollarn index och femåriga statsobligationer. De obligatoriska valutamarginalerna för denna korg uppgår till cirka 27 000. Denna testning kommer att omfatta tidsperioden från 1 januari 2000 till 10 augusti 2011, en tid som inkluderar betydande volatilitet i båda riktningarna tillsammans med förlängda konsolideringsperioder. Dagliga data används och trades kommer att tas vid öppet dagen efter en signal. Rundturskommissioner och släpp av 45 per handel kommer att dras av från resultaten för att uppskatta kostnaderna för handel. Den sista punkten är ofta förbisedd i de få publicerade testresultaten. Exklusive handelskostnader kan göra stor skillnad i avkastning och kan till och med göra en förlorad strategi till en vinnare. Men i den verkliga världen finns det kostnader och bakprov ska alltid känna igen det. Det utgör en högre hinder för framgång och införlivar idén att handel för ett levande är svårt. Slutligen kommer testresultaten att vara optimerade. Samma parametrar kommer att användas för varje kontrakt. Optimering kan användas för att förbättra testresultatet, men det ökar risken att framtida prestanda inte kommer att vara det som ses i testningen. En bra strategi bör fungera med samma parametrar över olika marknader. Inga stopp används i dessa test i själva verket används inga utgångar än en omvändning. I praktiken kommer stopp som tar dig av en vinnande handel att förbättra prestanda. Lager och guld är väldigt olika från andra terminsavtal, och de brukar testas separat. Futures marknader tenderar att handla med starka trender, som verkar vara drivna av grunden. Medan grundläggande faktorer påverkar lager och guld, har båda marknaderna enstaka perioder när priserna verkar helt och hållet avlägsnas från grunden och rör sig istället mer om känslor. Detta gör dessa marknader mer betydande återvändande på kort sikt, och eftersom marknadens personlighet skiljer sig från de flesta andra terminer, bör olika system användas i lager och guld. Den enklaste handelsstrategin är förmodligen ett glidande medelvärde med ett enda rörligt medelvärde. Om priset stänger över genomsnittet initieras en lång handel. Den handeln är stängd och en kort handel öppnas när priset stänger under det glidande genomsnittet. För detta test används ett 20-dagars glidande medelvärde. Avkastningen från ett så enkelt tillvägagångssätt är överraskande bra, en genomsnittlig årlig avkastning på 12,5 per år. Åtta år var positiva, fyra visade negativa resultat inklusive delårsavkastningen tillgänglig för 2011. Dollarnsindex och skattemyndigheter förlorade pengar över den tidsramen, men de andra kontrakten var vinnare. Vinster i dollarn och statskassorna kompenserar i allmänhet förluster i år, systemen var olönsamma. För denna strategi är utbetalningen mycket hög och överstiger 100 av den maximala vinsten som uppnåtts under testperioden. Stora drawdowns gör i allmänhet ett system ofördragen, även om den årliga avkastningen verkar acceptabel. Två glidande medelvärden kan också användas som handelsstrategi. Buys signaleras när kortsiktigt medelvärde överstiger det längre och säljer uppstår när det kortare glidande medlet faller under det längre genomsnittet. I teorin borde detta leda till färre whipsaw-branscher, eftersom det kortare glidande genomsnittet blir mjukare än den råa prisdata som används i det enda rörliga genomsnittssystemet. En whipsaw-handel uppträder när en signal snabbt reverseras, vilket resulterar i en handel som endast varade en kort tid och slutade med en liten förlust. I själva verket är whipsaws oundvikliga och kommer att inträffa i nästan vilket system som helst. De kan minskas, men det finns inget sätt att eliminera alla whipsaw-affärer. Flyttande genomsnittslängder på 21 och 34 dagar användes i testet. Dessa värden valdes bara för att de är i följd Fibonacci-nummer. Medan Fibonacci-nivåer och - nummer i allmänhet inte är användbara vid handel gör de bra parametrar för testning eftersom de är nästan slumpmässiga. Advocates will argue that the markets respect Fibonacci targets, and offer a few well-selected examples to show success. Usually, prices will come very close, within pennies of the desired target in these examples. There are many more examples where Fibonacci targets are useless on charts, but those who like them ignore the weight of the evidence. The same idea could work with any random number and 42.1 retracements are actually as common, when an error band is introduced, as the 38.2 Fibonacci level. Testing shows the two moving average system works well, better than the single moving average. There are still a number of whipsaw trades and overall only 39 of the trades are winners, but the annualized average rate of return is 24.9. The maximum drawdown is more than a third of the total profits, which is the upper bound of an acceptable system. Profits are fairly evenly distributed by year, with only three losing years. Indicators can also be used as a simple strategy. The MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator offers clear signals. Trades will be taken when the MACD crosses zero with long positions held when MACD is greater than zero and shorts established when the indicator is negative. The settings for MACD that will be used are the standard default settings in most software, 12 and 26 days with a 9 day signal line. The default MACD calculation subtracts a long-term moving average from a shorter-term moving average, so the 26-day exponential moving average is subtracted from the 12-day moving average. A 9-day average of the difference is found, and when the MACD is above its 9-day average, the MACD is positive. It is negative when MACD is below its 9-day average. More details on MACD are available at a number of web sites. This strategy is very profitable, with an average gain of 26.7 a year. All commodities are profitable and the worst drawdown is about 12 of the total profits. Three years showed small losses. On average, about one trade a week is made. Average winning trades are about three times larger than average losses, so the system is profitable even though less than a third of the trades are winners. The test results indicate that futures trading can be profitable for small accounts, and that it is actually possible to make a living even when starting with a relatively small account. In all three examples, an account of 27,000 grew to at least 100,000 at a time when the stock market went nowhere. This is not a get-rich-quick strategy, but futures do offer the potential for long term financial security even though common wisdom is that they are among the riskiest possible investments. Given the choice of the three systems, the MACD strategy delivers the best annualized returns and has the least risk when risk is expressed in terms of drawdowns. Optimization could help increase the profits and also decrease the likelihood that the future will be as profitable. The default variables offer good enough results, and this basic system would be a good starting point for those wanting to trade for a living. By Michael J. Carr, CMT Subscribe and Connect Subscribe to our Newsletter