Binary Alternativ Järn Condor

Binära alternativartiklar Använda binärer för att skapa en syntetisk järnkondensator En järnkondor beaktas när en alternativhandlare anser att den underliggande kommer att ligga inom ett intervall under en viss tid. Det är en optionsstrategi som kombinerar två vertikala kreditspreadar. Det finns fyra olika slagpriser som alla har samma utgångsdatum. Målet med en järnkondor är att båda vertikala sprickorna löper ut värdelösa eller nära värdelösa. En fördel en järnkondor har över att sälja bara en vertikal kreditspread mot två som i en järnkondor är risken och det potentiella resultatet. En järnkondor har två krediter från varje spridning som givetvis kan leda till en större maximala potentiella vinst jämfört med en enkelbenspridning. Dessutom är risken mindre på grund av den kombinerade premie som mottas. Maximal förlust uppnås antingen över eller under spridningsintervallet och kan endast realiseras på ett av de två spreadarna eftersom det underliggande inte kan vara över och under båda spridningarna vid utgången. En större potentiell vinst leder således till en mindre potentiell risk. Låt oss titta på ett exempel nedan innan vi definierar hur denna strategi kan uppnås med binärer. Pretend ABC Inc. (ABC) har handlat mellan stöd vid 50 och motstånd vid 60 under ganska lång tid. En optionshandlare kan sälja en 45506065 järnkondor för en kredit. Detta skulle innebära att man säljer en 50-strejk sätta och köpa en 45 strejk sätta och sälja ett 60 strejk samt köpa en 65 strejk sätta i samma utgång för en kredit på 2,00. Den maximala vinsten är den mottagna krediten, som i detta fall är 2 och skulle realiseras om den underliggande handlar på eller mellan 50 och 60 vid utgången. Alla alternativ skulle upphöra att vara värdelösa. Den maximala risk - och förlustpotentialen är skillnaden i strejken (5 i båda fallen) minus krediten (2) som i detta fall är 3. Den maximala förlusten realiseras om den underliggande handlar på 45 eller under eller 65 och över vid utgång. Som alltid är fallet antingen med eget kapital eller binära alternativ kan positionen lämnas före utgången. Använda binärer kan vara enklare Om en förväntad rörelse eller brist på det förväntas, och en järnkondorstrategi är så att säga, kan binära alternativ med mångsidighet förbättra ditt handelsarsenal och möjligen göra det enklare val för handlare. Som tidigare nämnts i några av mina andra binära artiklar fungerar binära alternativ som en spridningshandel eftersom de vid utgången kommer att värda antingen 0 eller 100. Inget annat avvecklingsvärde är möjligt. Till exempel, om ett binärt alternativ köps för 40 och den underliggande marknaden ligger över strejknivån vid utgången, sätter binäret in-the-money (ITM) för binärköparen. Binären kommer att lösa på 100 så köparens vinst skulle vara 60 (100 40) vinst per kontrakt. Om en binär säljs till 40 och den underliggande marknaden ligger under strejknivån vid utgången, bestämmer binäret out-of-the-money (OTM) och värderas till 0. För den binära säljaren är den initiala handelskostnaden 60 (100-40) och vinsten skulle vara 40. I båda fallen om näringsidkaren är fel vid utgången av den första binära handelskostnaden är deras maximala risk. Så nu kan vi ta en titt nedan på ett nytt exempel på hur köp och försäljning av binära alternativ kan likna en järnkondor. Antag att du märkte att US Tech 100, som baseras på CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, handlade i ett intervall med cirka tre timmar att gå till slutet av sessionen den dagen. Binära alternativ har en uppsjö av kortfristiga utgående alternativ som ger handlare fler val. Tradern bestämmer sig för att konstruera en binär strategi som kommer att efterlikna en järnkondor som löper ut vid slutet som i detta fall är 4:15 ET, eller ungefär tre timmar. Med tanke på diagrammet nedan beslutar näringsidkaren att inrätta en handel som potentiellt kan gynna om indexet stannar inom ett intervall fram till och med utgången. Vid den tiden var indexet handel drygt 4660. Kom ihåg att binärer alltid kan avslutas före utgången. Ett exempel ges nedan. I det här fallet vill han se indexuppehållet mellan potentiellt stöd runt 4655 och potentiellt motstånd vid 4670. Han kunde köpa en amerikansk Tech 100 (dec) 4652 (16:15) för 69,50 vilket ligger strax under det potentiella stödet av 4655 före utgången den dagen. Om indexet stänger över 4652 realiseras den maximala vinsten på 30,50 (100 69,50) ett kontrakt. Maximal förlust uppnås om indexet stängs vid 4652 eller nedan vid utgången och är begränsat till det betalda beloppet (69,50). Mässan är nedan. För att simulera den andra vingen av järnkondoren kunde han sälja en amerikansk Tech 100 (dec) 4672 (16:15) för 23 som ligger strax över det potentiella motståndet 4670 för utgången den dagen. Om indexet stängs vid 4672 eller lägre vid utgången, uppnås maximalt resultat av 23 kontrakt. Maximal förlust uppnås om indexet stänger över 4672 vid utgången och en förlust på 77 (100 23) skulle realiseras. Mässan är nedan. Låt oss bryta ner den totala risken och den totala belöningen på denna position och varför den kan anses vara en syntetisk fjäril. Som en järnkondor skulle maximalt resultat realiseras om indexet handlar mellan strejkpriserna. Men i motsats till järnkondoren utgår båda inte värdelösa för maximal vinst. Binären som köptes (4652) skulle löpa ut ITM och den som såldes (4672) skulle löpa ut OTM. Den maximala vinsten skulle vara 53,50 (23 30,50) vilket är summan av båda maximala vinsterna för varje binär. Detta liknar en järnkondor där varje av de två krediterna för varje spridning läggs till för att bestämma den maximala vinsten. Den maximala förlusten liknar en järnkondor, även om det här inte är en spridhandel som det är för en aktieoptionshandel. Men som en järnkondor kan den maximala förlusten endast uppnås på en av de två binärerna. Den maximala förlusten och risken för denna handel skulle vara att subtrahera den maximala vinsten från 100, vilket i detta fall är lika med 46,50 (100 53,50). Hantera handeln Eftersom varje näringsidkare vet eller borde veta, går inte varje handel som planerat. I det här fallet noterar näringsidkaren indexet över potentiell motstånd och flyttas sedan tillbaka nedan före utgången. Han bestämmer att det här är hans chans att lämna positionen när indexet flyttas tillbaka under det potentiella motståndet i rädsla för att indexet kommer att rally igen till utgången och han kan eventuellt inse den största förlusten på denna handel. För att stänga positionen före utgången, kan han sälja US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) som nedan. Dessutom kunde han köpa tillbaka amerikanska Tech 100 (dec) 4672 (4:15 PM) som nedan. I detta exempel är en vinst fortfarande realiserad före utgången på grund av tidens gång. Binära alternativ ökar eller minskar i värde över tiden. Precis som aktieoptioner är binariernas värde beroende av hur långt de handlar från aktiekursen. Även om en förlust på 2 (23 21) drabbades av att köpa USA Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM), realiserades en vinst på 24,50 (94 69,50) vid försäljning av US Tech 100 (dec) 4652 (4 : 15PM). En nettovinst skulle ha realiserats av 22,50 (24,50 2). Inte bara gjorde han vinst på handeln, han minskade också sin risk eftersom positionerna var avslutade före utgången. Tänk på detta också, en vinst realiserades men den maximala risken var fortfarande en möjlighet om indexet stängde över eller under strejkpriserna vid utgången av det. Lönsam binär - och aktieoptionshandlare vet att avlägsnande eller minskning av risk är vanligtvis en bra sak. Att använda binära alternativ för att simulera en iron condor-strategi kan vara mycket fördelaktigt för handlare. Inte bara är de konstruerade utan att spreads används, de kan också modelleras till vinst över mindre tidsperioder än aktieoptioner. Var noga med att inse att dessa positioner kan avslutas före utgången för att ta en vinst, gränsrisk eller båda. (Obs: Börsavgifter som inte ingår i beräkningarna ovan) Futures, options - och swaps trading innebär risk och kanske inte är lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. . Nadex Spreads: Directional, Hedging, Protecting Profits, Scalping, Straddles och Iron Condors: 5. 2014. I den här videon täcker Darrell en mängd olika sätt att använda Nadex Spreads som visar hur man handlar dem med riktning, hur man säkrar terminer och valutakurser och andra spreads med Nadex-spreads för att minska riskerna, hur man skyddar vinsterna samtidigt som de ger utrymme för att låta dem springa med hjälp av Nadex Spreads, hur man skallar framtid och forex med nadex Spreads, hur man handlar nyheter i en breakout på straddles, hur man samlar premie över tiden eller när prissättningen blåses upp före nyheter med Iron Condors. Iron Condor Strategy Explained lördag 10 maj, 2014 av Tim Lanoue Iron Condor-strategin är en kontrollerad risk - och icke-riktlinjebaserad strategi som har den huvudsakliga funktionen att generera en liten volym vinst när den riktade tillgången visar relativt låg volatilitet. För att bättre kunna förstå konceptet med denna idé är det en kombination av tjur - och bajs-spridare som ställs in för samma utgångstid. Genomförandet av Iron Condor-strategin Iron Condor-strategin kräver fyra olika branscher. Den första och andra branschen skulle sälja en lägre strike out-of-the-money sätta och sedan placera en jämn lägre sätta. Den tredje och fjärde handeln består av att sälja ett högre samtal utan att köpa pengar och sedan köpa ett högt urval av pengar, vilket resulterar i att nettokredit skapas. Iron Condor Resultatförstärkare Riskbegränsningar För att få maximal vinst vid användning av denna vinst måste tillgången löpa ut under strejken och sätta i våra affärer. Medan den maximala förlusten med denna strategi inträffar när aktiekursen på tillgången faller lika med eller under den lägre strejken av köpkupongen, vilket skulle vara den andra handeln vi placerat, eller lika med det högre köpsamtalet, vilket är den sista handeln som vi placerar. Max Profit Net Gain Received Commission Betalningar Max Loss Call Pris på 4: e Trade Sälj Pris på 2: a Trade Net Gain Mottagna Provisioner Betalda När du använder denna handelsstrategi finns det två möjligheter där denna strategi inte leder till förlust eller vinst. Den första skulle vara när vår första handel som vi placerar motsvarar Net Gain Received. Den andra skulle vara när vår 3: e handel läggs till i vårt totala Net Gain Received. Iron Condors Exempel Vi säger att aktien ZZZ handlar till ett värde av 50 i juli. En eventuell alternativhandlare har förmågan att genomföra denna järnkondorstrategi genom att köpa AUG 40-sats för 55, skriva en AUG 45-uppsättning för 110, skriva ett annat AUG 50-samtal till 100 och köpa ett annat AUG-samtal för 50, den netto-kredit som uppnås vid inmatningen av handeln är 100. När detta alternativ löper ut i augusti handlas ZZZ-aktier fortfarande till ett värde av 50, så att alla våra investeringar upphör att vara värdelösa och köpoptioner får möjlighet att behålla krediten som vinst, vilket också är vår maximala vinst. Om emellertid ZZZ-aktierna löper ut i augusti till ett värde av 50, värderas inte alla våra placeringsinvesteringar, vilket betyder att de inte är värda någonting. ZZZ-aktien har ett inneboende värde på 500, vilket betyder aktiernas verkliga nominella värde. Den ursprungliga 100-krediten är 100, 500 8211 100 400 max förlust i detta fall. Risken för att detta scenario inträffar är mycket sällsynt och sannolikt inte att inträffa. Denna strategi är tillämplig på binära alternativ men du behöver en mäklare som kräver längre utgångsperioder som erbjuds av pionjären för binära alternativ. Eventuellt med utgångstider upp till 30 dagar. Om du har några andra frågor är du välkommen att fråga, om du behöver hjälp, tveka inte att fråga 4 tankar om ldquoThe Iron Condor Strategy Explainedrdquo